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怎么用stAtA做时间序列里面的单位根检验和协整,希...

数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多。 还有T太小了,没有必要做单位根检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be a...

用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模...

面板的话是xtwest

时间序列的处理还是用Eviews软件好一些,毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

可以啊 但是要区分是时间序列还是面板数据

Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()

不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验。

Johansen检验解决的是协整关系是否存在,以及存在多少协整关系。协整方程的系数在VECM估计结果里,code:vec y x1 x2, lag() rank()。

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