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怎么用stAtA做时间序列里面的单位根检验和协整,希...

数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多。 还有T太小了,没有必要做单位根检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be a...

可以做自相关校正

数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多。 还有T太小了,没有必要做单位根检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be a

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模...

这个内容很多的

不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验。

面板协整分析非常复杂的 面板数据,n=14,T=24,季度数据,连续的,部分数据搜索不到故有所缺失,做完单位根检验后,用xtwest命令做协整分析,具体命令如下:xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstr...

命令格式: vecrank depvarlist [if] [in] [, options] 例: webuse balance2 vecrank y i c vecrank y i c, lags(5) vecrank y i c, lags(5) level99

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